[미국주식 투자 수익률 계산] 정확하게 측정하기

미국 주식에 퀀트투자를 하면서 나의 실제 투자수익률을 정확하게 구하기 위한 공식이 필요하다고 느꼈다. 현재 내가 적용한 투자수익 계산은 다음과 같다.(혹시라도 투자나 회계의 전문성을 가지고 계신분들 중 제가 계산하는 방식에 문제가 있다고 생각하신다면 코멘트로 알려주시면 감사하겠습니다.) 참고로 달러 투자의 경우도 동일한 계산식으로 수익률 계산이 가능하다.

계산식

투자수익 = 실제 수익 / 투자기간의 일일 투자금액의 평균금액

 

계산식에대한 추가 설명

일단 저 계산식을 수행하기위해서는 투자금액의 평균을 구할수있는 투자의 매매일지가 일자별로 작성이 되어야한다. 내가 생각하는 미국주식에대한 실제투자금액이란 환전한 원화의 총액이다. 개인투자자로서 달러로 환전을 하면 파킹통장, 채권, cma 등 다른곳에 투자할수없으므로 얻을 수있는 수익률이 0가 된다.

그래서 위의 계산식에 사용하는 투자금액이란 실제 주식 투자금액이 아닌 달러로 환전한 원화  이며 정확히는 아래의 공식이다.

 

누적투자총액 계산

달러로 환전한 누적금액 - 원화로 재환전한 누적금액

 

각 값의 설명

• 누적환전원화 = 달러로 환전한 누적 환전 원화이다.
• 누적재환전원화 = 달러에서 원화로 재환전한 누적 환전 원화이다.
• 누적투자수익 = 실제 미국주식에 투자하여 생긴 수익(원화환산) 이다. 
• 누적투자총액 =  누적환전원화-누적재환전원화+누적투자수익
• 평균누적투자총액 = 누적투자총액 / 총투자일수

누적투자수익이발생한경우에 투자금액이 증가했다고 고려하여 누적투자수익을 추가로 반영하였다.

 

실제사용하는 수식 

실제 구글 시트에서 사용하는계산식이다.

누적환전원화

=if(AND(C3<=today(),C3<>""),SUMIFS('환전일지'!C:C, '환전일지'!B:B, C3)+D2,"")

누적재환전원화

=if(AND(C3<=today(),C3<>""),SUMIFS('환전일지'!H:H, '환전일지'!K:K, C3)+E2,"")

누적투자수익

=if(AND(C3<=today(),C3<>""),SUMIFS('해외거래내역'!P:P, '해외거래내역'!B:B,C3)*현재환율+F2,"")

 

위 계산식을 사용하기 위한 전제조건 

• 환전 매매일지를 작성해야한다.
• 투자 매매일지를 작성해야한다(투자수익을 반영하고자 하는 경우)

 

최종 수익률 계산.

위에서 계산한 평균누적투자총액을 가지고 수익률을 계산한다. 

최종수익률(연환산) = (환차익+배당금+주식투자수익) / 평균누적투자총액 / 투자기간 * 365

주식투자수익의 경우는 수수료와 세금을 계산할 시에  포함한 수익이다. 나는 수수료도 굉장히 중요하다고 생각한다. 그래서 증권사 수수료 이벤트등을 적극 활용하는 편이다. 

사실 나처럼 매매일지를 직접 작성하는 사람이 얼마나 있을지 싶기도하지만 나의 투자 모델이 잘 작동하는지 정확히 계산하려는 나의 노력을 주식투자 선배님들이 귀엽게 봐주셨으면 좋겠다는 마음이다.