퀀트투자 A to Z (8) 썸네일형 리스트형 Simple ML로 퀀트 백테스팅 데이터 중요도 분석하기 현재 백테스팅에 사용되는 데이터들의 중요도를 대략적으로 확인하고자 한다. Simple ML은 구글시트상의 데이터를 가지고 모델링을 하는 확장 프로그램이다. 검색하면 설치하는법은 많이 나오므로 설치하는 법은 생략한다. Simple ML을 사용하면 머신러닝 모델링이 간단하게 가능하다. 모델에서 사용되는 데이터들의 중요도 또한 확인이 가능하다. 머신러닝 기반이 아니더라도 조건기반 퀀트 모델의 경우에도 어떤데이터를 백테스팅에 사용하면 좋을지 확인할수 있는 방법이라고 생각한다. 기존에 있던 축적하고 있는 백테스팅 데이터 중 일부를 Simple ML에 돌려 본 결과를 공유한다. 사용한 데이터는 2023년 7월8월의 매일의 history 데이터이며 참고로 목적변수는 약 30일 후의 수익률을 약간 변형시킨 값이다. S.. QUANT AI 1차 모델 작성일: 2023년 10월 3일 개인투자용도로 쓸 목적의 QUANT AI 1차모델의 예상output을 설명하려고한다. 본질적으로 투자를 위해 원하는 최종 정보는 언제(실시간 매수/매도 타이밍) 어떤 종목을 어떤 이유로(전략) 매수/매도 할것인가와 기대수익률은 얼마나되느냐이다. 백테스팅과 포워드테스팅을 거친 조건모델과 AI모델의 기대 연환산 수익률을 계산하고 telegram을 통해 최고의 타이밍에 실시간 매수/매도를 추천한다. 주사위를 던지면 던질수록 1/6의 확률로 수렴하듯이 매수를 한번에 하지 않고 여러번에 나눠서 적립식투자를 하면 더 예상수익률에 근접할 확률이 높으므로 적립식투자를 하는 모델로 개발할 예정이다. 미국주식 예상 release date: 2023년 12월 1일 국내주식 예상 release.. QQQ 실시간 주가 예측 모델을 이용한 데이트레이딩 도전기: 게임처럼 느껴지는 전략과 모델 테스트 기존에 1,2,3편으로 블로그가 나누어져있었는데 하나로 합쳤습니다. 1편 (초기계획) 투자에 입문한 이래 투자가 성공했을때 수익이 발생하는것에서 느끼는 기쁨도 있지만 내가 만드는 새로운 투자전략과 투자에사용하는 모델을 테스트하는 것이 나에게는 게임에서 퀘스트를 하나씩 클리어 하는것과 비슷한 감정을 느끼게 해준다. 다음 퀘스트로 도전해보려고하는것은 QQQ 주가예측모델을 이용한 데이트레이딩이다. 원하는 output telegram봇을 통해 현재가, 등락률, 오를확률을 N초단위로 notify한다. 투자전략 아이디어 데이트레이딩 목적 QQQ 예측모델로 TQQQ에 투자할지 SQQQ에 투자할지 결정하여 투자한다. 주식 N개씩 분할 매수한다. 투자는 미래에셋증권 MTS를 이용하고 Trailing Stop(추적손절매).. 데이트레이딩과 볼린저밴드: 확률적 투자 전략의 매력적인 세계 솔직히 말하자면 이 글은 오래전에 작성해 둔 글인데 창고에 썩혀두다가(사실 창고에 넣어둔 글이 몇 개 있다) 약간의 수정을 더하여 공개하고자 한다. 데이트레이딩을 몇 번 진행하면서, 데이트레이딩 매매전략에 대해 관심을 가지게 되었다. 몇 가지 매매전략을 테스트할 생각인데 그중 볼린저밴드를 활용한 매매전략을 소개하려고 한다. 개인적으로 확률적인 관점에서 볼 때 볼린저밴드를 활용한 매매방법이 굉장히 매력적으로 느껴졌고 볼린저밴드를 계산하기 위한 데이터와 함수도 만들어 놓은 것이 있었기에 빠르게 전략을 테스트해 볼 수 있다고 생각했다. 이글에서는 주로 볼린저밴드에 대해서 설명하겠지만 볼린저밴드만 보는 것이 아니라 다른 지표들과 함께 보는 것을 강력하게 추천한다. 나의 경우는 현재 진행하고 있는 포워드테스팅에서.. 포워드테스팅으로 백테스팅의 오류를 잡아라: 퀀트 트레이딩의 비밀 병기 2023.08.26 - [퀀트투자 A to Z] - 퀀트투자의 모든 것: 전략 개발부터 백테스팅까지 위 글에서 제가 어떻게 백테스팅을 하고 있는지에 대하여 먼저 읽으시는 것을 추천드립니다. 매일매일 어떤 전략을 테스트해야 할지 열심히 공부 중이다. 현재 백테스팅을 하고 있지만 백테스팅에서 나온 결과물을 한 번 더 포워드테스팅으로 검증하고 싶은 생각이 들었다. 포워드테스팅을 하려고 하는 이유 백테스팅에 오류가 있는지 검증하기 위해서 증시의 하락장(Bear market)에 얼마나 선방하는지 확인할 수 있어서 실제 투자자금은 한정적이기에 다양한 전략을 적용할 수가 없으므로 사용하지 않는 전략이 발생한다. 퀀트모델에서 새로운 가설과 함께 새로운 데이터가 추가되었는데, 그 데이터의 과거 데이터가 없을 경우, 백테.. [미국주식 투자 수익률 계산] 정확하게 측정하기 미국 주식에 퀀트투자를 하면서 나의 실제 투자수익률을 정확하게 구하기 위한 공식이 필요하다고 느꼈다. 현재 내가 적용한 투자수익 계산은 다음과 같다.(혹시라도 투자나 회계의 전문성을 가지고 계신분들 중 제가 계산하는 방식에 문제가 있다고 생각하신다면 코멘트로 알려주시면 감사하겠습니다.) 참고로 달러 투자의 경우도 동일한 계산식으로 수익률 계산이 가능하다. 계산식 투자수익 = 실제 수익 / 투자기간의 일일 투자금액의 평균금액 계산식에대한 추가 설명 일단 저 계산식을 수행하기위해서는 투자금액의 평균을 구할수있는 투자의 매매일지가 일자별로 작성이 되어야한다. 내가 생각하는 미국주식에대한 실제투자금액이란 환전한 원화의 총액이다. 개인투자자로서 달러로 환전을 하면 파킹통장, 채권, cma 등 다른곳에 투자할수없으.. 구글 앱스 스크립트로 주식정보 알림받기(gmail, 텔레그램 봇) 블로그 글을 주기적으로 써야겠다고 마음 먹었지만 절대 쉽지 않은일인것같다. 주제후보는 너무나도 많지만, 솔직히 그중에서 단시간에 빨리 쓸수 있는 주제를 선정하였다. 내용은 구글스프레드시트에 있는 주식정보(주가변동, 주요지표 변화 등)를 gmail이나 텔레그램등을 통하여 알림을 받는 방법이다. 참고로 나의 경우 퀀트모델개발, 포트폴리오관리등 주식투자 관련하여 구글 스프레드시트를 100%활용하고 있으며 구글시트의 확장기능 Apps script를 통하여 서버없이 실시간처리가 가능하다는 점이 가장 큰 장점인것 같다. Checker Plus for Gmail로 알림받기 나의 보유 종목의 주요지표 변화나 주가변동등을 알림을 통하여 받고있다. 현재는 구글 크롬의 Checker Plus for Gmail™ 을 사용하여.. 퀀트투자의 모든 것: 전략 개발부터 백테스팅까지 안녕하세요, 저는 퀀트 투자를 좋아하는 quantai입니다. data of the quant, by the quant, for the quant에 방문해 주셔서 감사합니다. 퀀트투자에 관한 정보를 공유하고자 블로그를 개설하였습니다. 아직 투자에 입문한 지 얼마 되지 않아 조금씩 배우는 입장이지만 데이터를 이해하고 활용하는 일에는 자신이 있기에 저만의 투자 데이터를 구축하고 분석하면 퀀트투자에 대해서 성공가능성이 있다고 판단하였습니다. 또한 투자를 하는게 게임하는것처럼 재미가 있습니다. 퀀트투자에 대한 정보를 공유하지만 저의 투자수익률증명이라던지 특정종목을 추천하는 행위 등은 없을 것입니다. 저는 이 블로그를 통해서 여러분들과 상호작용하며 서로의 투자가 win-win이 되었으면 합니다. 저의 퀀트투자현황,.. 이전 1 다음
