QUANT AI 1차 모델

작성일: 2023년 10월 3일
개인투자용도로 쓸 목적의 QUANT AI 1차모델의 예상output을 설명하려고한다. 본질적으로 투자를 위해 원하는 최종 정보는 언제(실시간 매수/매도 타이밍) 어떤 종목을 어떤 이유로(전략) 매수/매도 할것인가와 기대수익률은 얼마나되느냐이다. 백테스팅과 포워드테스팅을 거친 조건모델과 AI모델의 기대 연환산 수익률을 계산하고 telegram을 통해 최고의 타이밍에 실시간 매수/매도를 추천한다. 주사위를 던지면 던질수록 1/6의 확률로 수렴하듯이 매수를 한번에 하지 않고 여러번에 나눠서 적립식투자를 하면 더 예상수익률에 근접할 확률이 높으므로 적립식투자를 하는 모델로 개발할 예정이다.

미국주식 예상 release date: 2023년 12월 1일
국내주식 예상 release date: ~~2024년 1월 1일~~ (잠정보류)

예상output

2023년 10 월14 추가글

2023년 12월 1일 release라고 쎃놓았지만 사실은 이미 실제 제작한 quantAI모델을 이용하여 토스증권(10불이하가 수수료무료)에서 소수점 투자를 적립식 투자를 하는 방식으로 테스트중이며, 포워드테스팅(AB테스트)을 다양한 버전의 AI모델을 등록하여 평가를 시작하였다. 혹시라도 현재의 개인투자용도에서 다른사람들도 사용가능한 어떤 비지니스 모델로 진화한다고 가정하고 벤치마킹 한다면 어떤 비지니스 모델이 있는지 시장조사를 해보았다. 사실 객관적인 데이터를 바탕으로 AI알고리즘에의해 주식종목이 추천되는 시스템은 쉽게 찾을수가 없었다. 그중 가장 적합한 모델은 아래 Seeking alpha에서 런칭한 alpha picks이라는 서비스를 벤치마킹 할수 있을듯하다. 그런데 여기서 중요한건 나의 모델이 alpha picks에서 추천하는 종목보다 더 좋은 성능을 보일것이라는 자신감이 있다는 것이다. 자신하는 이유는 모델링에 사용되는 데이터에 차이가 있다는 점만 공유한다. 또 다른 장점은 포워드테스팅(모의투자) 결과로 누적수익률 추이를 보여줌으로써 객관적인 지표를 제공할수있다는 점이다.(다른 일부 업체들처럼 백테스팅결과가 미래에 일어날 수익률인것처럼 혼동하게끔 과장하여 광고하지 않는다. 실제 수익률이 안좋다면 그대로 마이너스 수익률로 표시될것이다. )

2023년 10월16 추가글

App으로 서비스를 출시한다고 가정하고 화면 구성을 해보았다. App Sheet로 작성을 하였기 때문에 실제로 App으로 가동했을때 보여지는 화면이다. 세로화면으로 작성할 예정이지만, UI는 나중에 적용한다고 하고 표시하고 싶은 데이터만 테이블로 가로로 보여주고있다. 기본적으로 스코어가 0.7 이상이면 등록하게끔 되어있고 스코어가 0.6 미만이면 포워드테스팅(모의투자시스템)에서 자동 매도 하도록 설정되어있다. 그 투자 결과를 QQQ와 누적수익률을 비교하도록 하였으며 그것을 차트화 한것이 두번째 사진이다. 매수는 매일 매일 적립식 매수하는것으로 포워드테스팅이 진행되며 매도는 한번에 하도록 시스템화 되어있다. (참고로 밑에 사진에 사용된 데이터는 실제 데이터가 아니며 사용된 데이터는 더미 데이터이다.)

만약에 서비스화 한다면 advisor가 있으면 좋겠다고 생각하고 있다. 꼭 한국시장에서만 서비스를 런칭해야한다고도 생각하지 않는다.
비지니스에 AI 모델을 적용시킨 비슷한 사례를 찾아보니 크래프트테크놀로지스라는곳에서 AI모델을 적용시키고 AI기반으로 포트폴리오를 구성하고 그것을 etf에 상장시켰다고 한다. 잘 모르지만 etf에 상장시킬만큼 수익률을 증명했다는 것이라고 생각한다는점에서 대단한것같다. QRFT는 QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF라는 명칭에서 보듯이 시가총액 상위에서 포트폴리오를 구성하는것 같다. 포트폴리오 구성을 확인해 보면 300개이상의 종목으로 구성되어있고 포트폴리오 상위 종목은 아래와같다. 자세히 살펴보진 않았으며 내가 감히 평가하자면 APPLE이 3.4%를 구성하고 있다는것은 나의 quantai결과와 나의 주관적인 생각을 종합하여 평가하면 현재기준으로는 투자하고싶지 않은 포트폴리오 구성이다.